Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

661
sinais avaliados: 66%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

661 sinais abertos nos últimos 6 meses · Todos os tamanhos · 35–50% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

22 sinais

82%

mediana de 11d

50%

10%

mediana de 17d

41%

15%

mediana de 35d

36%

20%

mediana de 38d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

31 sinais

81%

mediana de 6d

74%

10%

mediana de 15d

61%

15%

mediana de 21d

55%

20%

mediana de 22d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

246 sinais

77%

mediana de 8d

63%

10%

mediana de 16d

53%

15%

mediana de 22d

42%

20%

mediana de 31d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

129 sinais

76%

mediana de 7d

61%

10%

mediana de 15d

52%

15%

mediana de 20d

43%

20%

mediana de 28d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

19 sinais

68%

mediana de 7d

53%

10%

mediana de 18d

42%

15%

mediana de 21d

32%

20%

mediana de 27d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

47 sinais

64%

mediana de 10d

40%

10%

mediana de 17d

28%

15%

mediana de 35d

23%

20%

mediana de 36d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

284 sinais

61%

mediana de 6d

47%

10%

mediana de 12d

41%

15%

mediana de 18d

35%

20%

mediana de 26d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

84 sinais

61%

mediana de 6d

40%

10%

mediana de 12d

31%

15%

mediana de 18d

25%

20%

mediana de 21d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

70 sinais

59%

mediana de 5d

41%

10%

mediana de 13d

33%

15%

mediana de 18d

26%

20%

mediana de 18d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

23 sinais

57%

mediana de 10d

35%

10%

mediana de 17d

30%

15%

mediana de 18d

22%

20%

mediana de 19d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

97 sinais

56%

mediana de 6d

37%

10%

mediana de 8d

28%

15%

mediana de 20d

21%

20%

mediana de 34d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

30 sinais

50%

mediana de 3d

23%

10%

mediana de 7d

15%

mediana de 40d

20%

mediana de 3d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

15 sinais

40%

mediana de 18d

40%

10%

mediana de 19d

40%

15%

mediana de 22d

40%

20%

mediana de 36d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.