Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

4.284
sinais avaliados: 85,2%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

4.284 sinais abertos nos últimos 24 meses · Todos os tamanhos · 20–30% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

187 sinais

93%

mediana de 6d

87%

10%

mediana de 20d

80%

15%

mediana de 34d

75%

20%

mediana de 45d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

450 sinais

92%

mediana de 12d

84%

10%

mediana de 31d

76%

15%

mediana de 54d

68%

20%

mediana de 78d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

342 sinais

91%

mediana de 9d

83%

10%

mediana de 24d

76%

15%

mediana de 44d

68%

20%

mediana de 63d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

672 sinais

90%

mediana de 9d

83%

10%

mediana de 24d

76%

15%

mediana de 46d

70%

20%

mediana de 64d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

334 sinais

90%

mediana de 8d

84%

10%

mediana de 26d

77%

15%

mediana de 46d

72%

20%

mediana de 68d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

285 sinais

89%

mediana de 10d

79%

10%

mediana de 22d

73%

15%

mediana de 39d

62%

20%

mediana de 55d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

680 sinais

89%

mediana de 10d

80%

10%

mediana de 28d

72%

15%

mediana de 48d

65%

20%

mediana de 71d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

895 sinais

88%

mediana de 10d

80%

10%

mediana de 28d

72%

15%

mediana de 46d

66%

20%

mediana de 67d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

1.934 sinais

87%

mediana de 11d

79%

10%

mediana de 24d

73%

15%

mediana de 44d

67%

20%

mediana de 62d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

1.030 sinais

86%

mediana de 11d

78%

10%

mediana de 28d

72%

15%

mediana de 47d

66%

20%

mediana de 68d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

517 sinais

85%

mediana de 12d

75%

10%

mediana de 27d

65%

15%

mediana de 44d

55%

20%

mediana de 63d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

1.070 sinais

82%

mediana de 13d

72%

10%

mediana de 27d

62%

15%

mediana de 42d

53%

20%

mediana de 56d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

111 sinais

70%

mediana de 11d

59%

10%

mediana de 22d

56%

15%

mediana de 28d

55%

20%

mediana de 76d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.