Backtest de sinal

90,1% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

1.413
sinais avaliados: 85,8%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 4% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 77% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

1.413 sinais abertos desde 2013 · Microcap · 20–30% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

244 sinais

98%

mediana de 7d

97%

10%

mediana de 15d

95%

15%

mediana de 29d

94%

20%

mediana de 47d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

444 sinais

97%

mediana de 8d

95%

10%

mediana de 21d

95%

15%

mediana de 40d

93%

20%

mediana de 68d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

21 sinais

95%

mediana de 6d

86%

10%

mediana de 80d

86%

15%

mediana de 134d

81%

20%

mediana de 140d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

11 sinais

82%

mediana de 5d

64%

10%

mediana de 7d

55%

15%

mediana de 19d

45%

20%

mediana de 32d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

805 sinais

81%

mediana de 13d

72%

10%

mediana de 26d

63%

15%

mediana de 43d

56%

20%

mediana de 62d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

22 sinais

77%

mediana de 12d

64%

10%

mediana de 19d

64%

15%

mediana de 21d

59%

20%

mediana de 22d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

148 sinais

77%

mediana de 9d

65%

10%

mediana de 18d

57%

15%

mediana de 30d

49%

20%

mediana de 36d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

42 sinais

76%

mediana de 7d

69%

10%

mediana de 20d

67%

15%

mediana de 33d

62%

20%

mediana de 53d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

83 sinais

73%

mediana de 9d

59%

10%

mediana de 14d

53%

15%

mediana de 23d

46%

20%

mediana de 30d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

11 sinais

73%

mediana de 11d

55%

10%

mediana de 59d

45%

15%

mediana de 83d

45%

20%

mediana de 92d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

12 sinais

67%

mediana de 10d

67%

10%

mediana de 52d

67%

15%

mediana de 54d

58%

20%

mediana de 60d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.