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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

737
bewertete Signale
54,3 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

737 Signale in den letzten 3 Monaten eröffnet · Mid-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

2 Signale

100 %
5%
Median 5 T.
100 %
10%
Median 8 T.
50 %
15%
Median 15 T.
0 %
20%
–

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

138 Signale

73 %
5%
Median 11 T.
56 %
10%
Median 22 T.
37 %
15%
Median 28 T.
25 %
20%
Median 32 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

244 Signale

70 %
5%
Median 12 T.
53 %
10%
Median 24 T.
34 %
15%
Median 33 T.
22 %
20%
Median 36 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

12 Signale

67 %
5%
Median 5 T.
42 %
10%
Median 11 T.
25 %
15%
Median 17 T.
17 %
20%
Median 29 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

39 Signale

64 %
5%
Median 21 T.
54 %
10%
Median 25 T.
46 %
15%
Median 31 T.
38 %
20%
Median 30 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

39 Signale

62 %
5%
Median 9 T.
33 %
10%
Median 11 T.
28 %
15%
Median 16 T.
15 %
20%
Median 17 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

101 Signale

49 %
5%
Median 6 T.
28 %
10%
Median 11 T.
19 %
15%
Median 15 T.
17 %
20%
Median 14 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

264 Signale

48 %
5%
Median 5 T.
27 %
10%
Median 11 T.
16 %
15%
Median 12 T.
12 %
20%
Median 17 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

76 Signale

47 %
5%
Median 3 T.
28 %
10%
Median 6 T.
20 %
15%
Median 9 T.
18 %
20%
Median 12 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

31 Signale

39 %
5%
Median 6 T.
10 %
10%
Median 7 T.
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

136 Signale

35 %
5%
Median 5 T.
15 %
10%
Median 11 T.
9 %
15%
Median 16 T.
7 %
20%
Median 21 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

6 Signale

33 %
5%
Median 4 T.
0 %
10%
–
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.