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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

76
bewertete Signale
64,5 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

76 Signale in den letzten 3 Monaten eröffnet · Mega-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

3 Signale

100 %
5%
Median 21 T.
100 %
10%
Median 45 T.
100 %
15%
Median 48 T.
33 %
20%
Median 46 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

17 Signale

76 %
5%
Median 7 T.
71 %
10%
Median 21 T.
53 %
15%
Median 26 T.
47 %
20%
Median 28 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

8 Signale

75 %
5%
Median 13 T.
63 %
10%
Median 24 T.
50 %
15%
Median 31 T.
25 %
20%
Median 30 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

56 Signale

73 %
5%
Median 12 T.
52 %
10%
Median 22 T.
32 %
15%
Median 28 T.
23 %
20%
Median 28 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

56 Signale

71 %
5%
Median 13 T.
52 %
10%
Median 22 T.
32 %
15%
Median 28 T.
23 %
20%
Median 28 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

13 Signale

69 %
5%
Median 10 T.
54 %
10%
Median 17 T.
31 %
15%
Median 29 T.
15 %
20%
Median 26 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

51 Signale

69 %
5%
Median 12 T.
47 %
10%
Median 22 T.
25 %
15%
Median 26 T.
20 %
20%
Median 28 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

57 Signale

68 %
5%
Median 11 T.
47 %
10%
Median 22 T.
28 %
15%
Median 28 T.
19 %
20%
Median 28 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

40 Signale

68 %
5%
Median 11 T.
50 %
10%
Median 22 T.
33 %
15%
Median 28 T.
23 %
20%
Median 28 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

46 Signale

67 %
5%
Median 12 T.
50 %
10%
Median 22 T.
33 %
15%
Median 28 T.
22 %
20%
Median 29 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

55 Signale

67 %
5%
Median 11 T.
45 %
10%
Median 21 T.
29 %
15%
Median 28 T.
22 %
20%
Median 29 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

16 Signale

44 %
5%
Median 21 T.
25 %
10%
Median 33 T.
13 %
15%
Median 30 T.
6 %
20%
Median 27 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.