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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

793
bewertete Signale
53,5 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

793 Signale in den letzten 3 Monaten eröffnet · Large-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

167 Signale

68 %
5%
Median 14 T.
53 %
10%
Median 22 T.
35 %
15%
Median 33 T.
22 %
20%
Median 38 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

49 Signale

65 %
5%
Median 10 T.
47 %
10%
Median 22 T.
31 %
15%
Median 28 T.
20 %
20%
Median 37 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

53 Signale

62 %
5%
Median 7 T.
49 %
10%
Median 16 T.
26 %
15%
Median 17 T.
21 %
20%
Median 18 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

167 Signale

59 %
5%
Median 14 T.
36 %
10%
Median 21 T.
25 %
15%
Median 24 T.
14 %
20%
Median 34 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

26 Signale

58 %
5%
Median 15 T.
35 %
10%
Median 24 T.
23 %
15%
Median 28 T.
8 %
20%
Median 54 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

383 Signale

51 %
5%
Median 12 T.
31 %
10%
Median 20 T.
20 %
15%
Median 23 T.
12 %
20%
Median 23 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

218 Signale

50 %
5%
Median 12 T.
29 %
10%
Median 14 T.
22 %
15%
Median 15 T.
16 %
20%
Median 15 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

85 Signale

49 %
5%
Median 14 T.
34 %
10%
Median 16 T.
22 %
15%
Median 17 T.
15 %
20%
Median 17 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

315 Signale

47 %
5%
Median 12 T.
25 %
10%
Median 15 T.
17 %
15%
Median 20 T.
11 %
20%
Median 20 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

251 Signale

45 %
5%
Median 13 T.
23 %
10%
Median 17 T.
14 %
15%
Median 18 T.
8 %
20%
Median 16 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

145 Signale

45 %
5%
Median 16 T.
20 %
10%
Median 17 T.
14 %
15%
Median 22 T.
6 %
20%
Median 22 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

157 Signale

41 %
5%
Median 16 T.
17 %
10%
Median 21 T.
10 %
15%
Median 29 T.
3 %
20%
Median 32 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

25 Signale

40 %
5%
Median 4 T.
20 %
10%
Median 3 T.
8 %
15%
Median 3 T.
8 %
20%
Median 3 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.