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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

1.239
bewertete Signale
55,4 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

1.239 Signale in den letzten 3 Monaten eröffnet · Alle Größen · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

148 Signale

84 %
5%
Median 11 T.
66 %
10%
Median 22 T.
49 %
15%
Median 33 T.
33 %
20%
Median 37 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

340 Signale

79 %
5%
Median 13 T.
60 %
10%
Median 25 T.
44 %
15%
Median 34 T.
26 %
20%
Median 38 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

74 Signale

69 %
5%
Median 14 T.
57 %
10%
Median 21 T.
36 %
15%
Median 26 T.
31 %
20%
Median 28 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

85 Signale

60 %
5%
Median 14 T.
44 %
10%
Median 21 T.
25 %
15%
Median 28 T.
16 %
20%
Median 28 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

59 Signale

56 %
5%
Median 9 T.
34 %
10%
Median 15 T.
20 %
15%
Median 17 T.
8 %
20%
Median 13 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

211 Signale

50 %
5%
Median 14 T.
28 %
10%
Median 20 T.
18 %
15%
Median 24 T.
13 %
20%
Median 28 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

409 Signale

49 %
5%
Median 8 T.
28 %
10%
Median 15 T.
16 %
15%
Median 20 T.
10 %
20%
Median 27 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

353 Signale

49 %
5%
Median 14 T.
28 %
10%
Median 21 T.
17 %
15%
Median 28 T.
10 %
20%
Median 28 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

160 Signale

48 %
5%
Median 17 T.
24 %
10%
Median 22 T.
15 %
15%
Median 29 T.
9 %
20%
Median 28 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

233 Signale

48 %
5%
Median 15 T.
26 %
10%
Median 21 T.
15 %
15%
Median 22 T.
9 %
20%
Median 28 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

178 Signale

46 %
5%
Median 17 T.
24 %
10%
Median 21 T.
12 %
15%
Median 27 T.
6 %
20%
Median 28 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

341 Signale

45 %
5%
Median 15 T.
23 %
10%
Median 20 T.
13 %
15%
Median 28 T.
8 %
20%
Median 29 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

29 Signale

34 %
5%
Median 13 T.
14 %
10%
Median 24 T.
7 %
15%
Median 49 T.
0 %
20%
–

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.