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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

326
bewertete Signale
34,7 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Im letzten Monat wurden 326 Signale eröffnet. · Alle Größen · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

14 Signale

79 %
5%
Median 5 T.
57 %
10%
Median 11 T.
29 %
15%
Median 17 T.
21 %
20%
Median 16 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

29 Signale

45 %
5%
Median 4 T.
34 %
10%
Median 7 T.
14 %
15%
Median 17 T.
10 %
20%
Median 16 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

124 Signale

42 %
5%
Median 11 T.
20 %
10%
Median 15 T.
8 %
15%
Median 16 T.
2 %
20%
Median 16 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

51 Signale

39 %
5%
Median 17 T.
8 %
10%
Median 12 T.
4 %
15%
Median 11 T.
2 %
20%
Median 7 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

68 Signale

38 %
5%
Median 17 T.
9 %
10%
Median 15 T.
3 %
15%
Median 15 T.
1 %
20%
Median 21 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

84 Signale

35 %
5%
Median 16 T.
12 %
10%
Median 16 T.
5 %
15%
Median 12 T.
4 %
20%
Median 14 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

118 Signale

31 %
5%
Median 11 T.
10 %
10%
Median 15 T.
3 %
15%
Median 14 T.
2 %
20%
Median 18 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

121 Signale

30 %
5%
Median 14 T.
7 %
10%
Median 14 T.
3 %
15%
Median 12 T.
2 %
20%
Median 18 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

78 Signale

28 %
5%
Median 13 T.
5 %
10%
Median 8 T.
4 %
15%
Median 7 T.
3 %
20%
Median 7 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

20 Signale

25 %
5%
Median 8 T.
10 %
10%
Median 14 T.
5 %
15%
Median 4 T.
0 %
20%
–

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

10 Signale

20 %
5%
Median 8 T.
0 %
10%
–
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

25 Signale

16 %
5%
Median 13 T.
8 %
10%
Median 13 T.
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

12 Signale

0 %
5%
–
0 %
10%
–
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.