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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

1.746
bewertete Signale
86,7 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 1.746 Signale eröffnet. · Micro-Cap · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

11 Signale

100 %
5%
Median 53 T.
64 %
10%
Median 82 T.
45 %
15%
Median 82 T.
45 %
20%
Median 92 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

452 Signale

98 %
5%
Median 11 T.
98 %
10%
Median 27 T.
96 %
15%
Median 45 T.
94 %
20%
Median 67 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

840 Signale

98 %
5%
Median 12 T.
96 %
10%
Median 29 T.
94 %
15%
Median 49 T.
92 %
20%
Median 76 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

26 Signale

88 %
5%
Median 7 T.
77 %
10%
Median 13 T.
65 %
15%
Median 28 T.
50 %
20%
Median 27 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

39 Signale

85 %
5%
Median 16 T.
72 %
10%
Median 27 T.
56 %
15%
Median 50 T.
49 %
20%
Median 90 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

19 Signale

84 %
5%
Median 13 T.
74 %
10%
Median 44 T.
63 %
15%
Median 45 T.
53 %
20%
Median 45 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

16 Signale

81 %
5%
Median 6 T.
69 %
10%
Median 9 T.
69 %
15%
Median 18 T.
69 %
20%
Median 37 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

741 Signale

76 %
5%
Median 13 T.
67 %
10%
Median 30 T.
58 %
15%
Median 59 T.
51 %
20%
Median 72 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

95 Signale

76 %
5%
Median 10 T.
60 %
10%
Median 16 T.
48 %
15%
Median 22 T.
38 %
20%
Median 30 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

16 Signale

75 %
5%
Median 8 T.
63 %
10%
Median 24 T.
44 %
15%
Median 34 T.
25 %
20%
Median 32 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

138 Signale

73 %
5%
Median 10 T.
61 %
10%
Median 18 T.
52 %
15%
Median 23 T.
42 %
20%
Median 30 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.