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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

3.760
bewertete Signale
90,2 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 4 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 3.760 Signale eröffnet. · Small-Cap · 35–50% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

15 Signale

93 %
5%
Median 9 T.
80 %
10%
Median 10 T.
67 %
15%
Median 36 T.
60 %
20%
Median 60 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

613 Signale

93 %
5%
Median 8 T.
88 %
10%
Median 21 T.
83 %
15%
Median 35 T.
76 %
20%
Median 51 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

1.135 Signale

93 %
5%
Median 10 T.
87 %
10%
Median 24 T.
80 %
15%
Median 41 T.
74 %
20%
Median 66 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

2.124 Signale

90 %
5%
Median 8 T.
84 %
10%
Median 18 T.
80 %
15%
Median 31 T.
75 %
20%
Median 44 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

148 Signale

89 %
5%
Median 7 T.
80 %
10%
Median 19 T.
76 %
15%
Median 30 T.
68 %
20%
Median 42 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

58 Signale

88 %
5%
Median 8 T.
84 %
10%
Median 12 T.
76 %
15%
Median 20 T.
72 %
20%
Median 31 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

209 Signale

87 %
5%
Median 7 T.
78 %
10%
Median 15 T.
75 %
15%
Median 27 T.
67 %
20%
Median 44 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

428 Signale

85 %
5%
Median 7 T.
76 %
10%
Median 14 T.
71 %
15%
Median 23 T.
62 %
20%
Median 35 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

41 Signale

83 %
5%
Median 7 T.
76 %
10%
Median 9 T.
68 %
15%
Median 19 T.
66 %
20%
Median 27 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

23 Signale

83 %
5%
Median 4 T.
83 %
10%
Median 15 T.
83 %
15%
Median 32 T.
65 %
20%
Median 34 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

178 Signale

83 %
5%
Median 7 T.
74 %
10%
Median 13 T.
68 %
15%
Median 34 T.
63 %
20%
Median 42 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

83 Signale

80 %
5%
Median 7 T.
69 %
10%
Median 11 T.
60 %
15%
Median 20 T.
52 %
20%
Median 29 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

6 Signale

67 %
5%
Median 6 T.
50 %
10%
Median 13 T.
33 %
15%
Median 31 T.
33 %
20%
Median 39 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.