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Signal-Backtest

Bei 90,1 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

3.317
bewertete Signale
91,4 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 4 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 3.317 Signale eröffnet. · Mid-Cap · 35–50% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

5 Signale

100 %
5%
Median 5 T.
80 %
10%
Median 6 T.
60 %
15%
Median 6 T.
60 %
20%
Median 75 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

26 Signale

100 %
5%
Median 8 T.
100 %
10%
Median 19 T.
96 %
15%
Median 40 T.
88 %
20%
Median 48 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

84 Signale

95 %
5%
Median 9 T.
87 %
10%
Median 22 T.
82 %
15%
Median 49 T.
81 %
20%
Median 56 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

1.702 Signale

94 %
5%
Median 8 T.
91 %
10%
Median 17 T.
88 %
15%
Median 30 T.
84 %
20%
Median 45 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

87 Signale

93 %
5%
Median 6 T.
91 %
10%
Median 14 T.
86 %
15%
Median 24 T.
82 %
20%
Median 27 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

665 Signale

92 %
5%
Median 7 T.
87 %
10%
Median 15 T.
82 %
15%
Median 24 T.
76 %
20%
Median 35 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

125 Signale

92 %
5%
Median 7 T.
77 %
10%
Median 14 T.
70 %
15%
Median 31 T.
61 %
20%
Median 44 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

173 Signale

92 %
5%
Median 7 T.
86 %
10%
Median 18 T.
79 %
15%
Median 24 T.
72 %
20%
Median 40 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

40 Signale

90 %
5%
Median 7 T.
83 %
10%
Median 9 T.
75 %
15%
Median 16 T.
70 %
20%
Median 24 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

276 Signale

89 %
5%
Median 8 T.
84 %
10%
Median 18 T.
78 %
15%
Median 31 T.
72 %
20%
Median 41 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

463 Signale

87 %
5%
Median 10 T.
80 %
10%
Median 24 T.
73 %
15%
Median 41 T.
68 %
20%
Median 63 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

181 Signale

86 %
5%
Median 8 T.
79 %
10%
Median 15 T.
74 %
15%
Median 29 T.
69 %
20%
Median 42 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

947 Signale

86 %
5%
Median 12 T.
77 %
10%
Median 31 T.
67 %
15%
Median 50 T.
61 %
20%
Median 85 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.