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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

178
bewertete Signale
97,2 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 178 Signale eröffnet. · Mega-Cap · 35–50% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

36 Signale

100 %
5%
Median 6 T.
100 %
10%
Median 8 T.
100 %
15%
Median 15 T.
100 %
20%
Median 29 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

14 Signale

100 %
5%
Median 4 T.
100 %
10%
Median 8 T.
100 %
15%
Median 15 T.
100 %
20%
Median 21 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

11 Signale

100 %
5%
Median 19 T.
100 %
10%
Median 43 T.
100 %
15%
Median 84 T.
82 %
20%
Median 154 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

99 Signale

99 %
5%
Median 6 T.
99 %
10%
Median 11 T.
99 %
15%
Median 17 T.
98 %
20%
Median 29 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

143 Signale

98 %
5%
Median 6 T.
97 %
10%
Median 14 T.
97 %
15%
Median 20 T.
96 %
20%
Median 31 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

91 Signale

98 %
5%
Median 6 T.
98 %
10%
Median 14 T.
97 %
15%
Median 19 T.
96 %
20%
Median 31 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

136 Signale

98 %
5%
Median 6 T.
97 %
10%
Median 14 T.
96 %
15%
Median 20 T.
96 %
20%
Median 33 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

133 Signale

98 %
5%
Median 6 T.
97 %
10%
Median 14 T.
96 %
15%
Median 21 T.
95 %
20%
Median 35 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

119 Signale

97 %
5%
Median 6 T.
97 %
10%
Median 14 T.
96 %
15%
Median 20 T.
95 %
20%
Median 31 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

119 Signale

97 %
5%
Median 6 T.
97 %
10%
Median 14 T.
97 %
15%
Median 19 T.
97 %
20%
Median 29 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

97 Signale

97 %
5%
Median 6 T.
96 %
10%
Median 14 T.
95 %
15%
Median 19 T.
94 %
20%
Median 29 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

23 Signale

91 %
5%
Median 16 T.
91 %
10%
Median 36 T.
91 %
15%
Median 77 T.
78 %
20%
Median 97 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.