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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

2.450
bewertete Signale
92,4 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 4 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 2.450 Signale eröffnet. · Large-Cap · 35–50% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

814 Signale

95 %
5%
Median 7 T.
92 %
10%
Median 15 T.
88 %
15%
Median 27 T.
85 %
20%
Median 43 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

337 Signale

93 %
5%
Median 7 T.
88 %
10%
Median 16 T.
85 %
15%
Median 29 T.
80 %
20%
Median 47 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

143 Signale

93 %
5%
Median 6 T.
90 %
10%
Median 15 T.
84 %
15%
Median 26 T.
80 %
20%
Median 46 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

887 Signale

92 %
5%
Median 6 T.
88 %
10%
Median 14 T.
84 %
15%
Median 24 T.
78 %
20%
Median 40 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

762 Signale

92 %
5%
Median 7 T.
87 %
10%
Median 15 T.
83 %
15%
Median 26 T.
78 %
20%
Median 44 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

1.002 Signale

91 %
5%
Median 6 T.
87 %
10%
Median 13 T.
82 %
15%
Median 23 T.
78 %
20%
Median 36 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

284 Signale

91 %
5%
Median 6 T.
85 %
10%
Median 13 T.
81 %
15%
Median 22 T.
72 %
20%
Median 35 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

305 Signale

91 %
5%
Median 6 T.
87 %
10%
Median 16 T.
83 %
15%
Median 27 T.
79 %
20%
Median 47 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

794 Signale

89 %
5%
Median 7 T.
84 %
10%
Median 15 T.
79 %
15%
Median 25 T.
73 %
20%
Median 41 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

102 Signale

87 %
5%
Median 5 T.
83 %
10%
Median 9 T.
79 %
15%
Median 14 T.
75 %
20%
Median 26 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

207 Signale

87 %
5%
Median 13 T.
76 %
10%
Median 28 T.
69 %
15%
Median 46 T.
59 %
20%
Median 107 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

459 Signale

85 %
5%
Median 15 T.
75 %
10%
Median 32 T.
66 %
15%
Median 57 T.
55 %
20%
Median 107 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

65 Signale

80 %
5%
Median 8 T.
74 %
10%
Median 16 T.
66 %
15%
Median 28 T.
62 %
20%
Median 63 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.