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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

1.465
bewertete Signale
85,5 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 1.465 Signale eröffnet. · Micro-Cap · 20–30% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

247 Signale

98 %
5%
Median 7 T.
97 %
10%
Median 15 T.
96 %
15%
Median 29 T.
94 %
20%
Median 47 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

457 Signale

97 %
5%
Median 8 T.
96 %
10%
Median 21 T.
95 %
15%
Median 40 T.
93 %
20%
Median 66 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

21 Signale

95 %
5%
Median 6 T.
86 %
10%
Median 80 T.
86 %
15%
Median 134 T.
81 %
20%
Median 140 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

11 Signale

82 %
5%
Median 5 T.
64 %
10%
Median 7 T.
55 %
15%
Median 19 T.
45 %
20%
Median 32 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

844 Signale

80 %
5%
Median 13 T.
71 %
10%
Median 26 T.
63 %
15%
Median 43 T.
56 %
20%
Median 61 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

22 Signale

77 %
5%
Median 12 T.
64 %
10%
Median 19 T.
64 %
15%
Median 21 T.
59 %
20%
Median 22 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

147 Signale

77 %
5%
Median 9 T.
65 %
10%
Median 16 T.
57 %
15%
Median 29 T.
49 %
20%
Median 36 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

43 Signale

77 %
5%
Median 7 T.
70 %
10%
Median 18 T.
67 %
15%
Median 30 T.
63 %
20%
Median 49 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

83 Signale

73 %
5%
Median 9 T.
59 %
10%
Median 14 T.
53 %
15%
Median 23 T.
46 %
20%
Median 30 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

11 Signale

73 %
5%
Median 11 T.
55 %
10%
Median 59 T.
45 %
15%
Median 83 T.
45 %
20%
Median 92 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

12 Signale

67 %
5%
Median 10 T.
67 %
10%
Median 52 T.
67 %
15%
Median 54 T.
58 %
20%
Median 60 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

Die neuesten Signale ansehen

Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.