Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 14,17 % |
+833.964
| Neu | +223 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,25 % |
379.128
+295.338
| +352 % | +16,3 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,16 % |
194.137
+190.018
| +4.613 % | +18,9 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,02 % |
151.406
+47.865
| +46 % | +5,17 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,97 % |
121.663
+79.485
| +188 % | +10,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 14,6 Mio. $ | 0,91 % |
537.156
+283.723
| +112 % | +7,67 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
7
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,9 % |
103.511
+4.728
| +5 % | +659.049 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,87 % |
645.888
+617.888
| +2.207 % | +13,4 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,82 % |
340.948
+328.950
| +2.742 % | +12,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,78 % |
117.406
+29.121
| +33 % | +3,01 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,7 % |
+98.120
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,7 % |
246.462
+188.665
| +326 % | +8,53 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,68 % |
122.984
+114.285
| +1.314 % | +10,9 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,67 % |
170.036
+118.024
| +227 % | +7,72 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,6 % |
288.549
+246.069
| +579 % | +8,32 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,6 % |
+84.888
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,58 % |
113.882
+64.064
| +129 % | +5,51 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,56 % |
1.228.130
+679.840
| +124 % | +4,87 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
RHT
19
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 8,66 Mio. $ | 0,54 % |
119.344
+86.654
| +265 % | +6,49 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,54 % |
+228.108
| Neu | +8,69 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,52 % |
105.486
+88.994
| +540 % | +6,88 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,52 % |
248.852
+67.186
| +37 % | +2,14 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
RTN
23
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 7,68 Mio. $ | 0,48 % |
56.479
-21.189
| -27 % | -2,76 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
24
Synchrony
SYF
22,3 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,47 % |
299.990
+263.064
| +712 % | +7,66 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,47 % |
375.328
+285.675
| +319 % | +5,78 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .