Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

576
sinais avaliados: 93,2%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

576 sinais abertos nos últimos 24 meses · Megacap · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

18 sinais

100%

mediana de 43d

89%

10%

mediana de 98d

83%

15%

mediana de 108d

72%

20%

mediana de 169d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

3 sinais

100%

mediana de 21d

100%

10%

mediana de 45d

100%

15%

mediana de 48d

33%

20%

mediana de 46d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

179 sinais

98%

mediana de 12d

97%

10%

mediana de 28d

96%

15%

mediana de 48d

94%

20%

mediana de 67d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

133 sinais

96%

mediana de 12d

94%

10%

mediana de 27d

92%

15%

mediana de 44d

91%

20%

mediana de 63d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

437 sinais

95%

mediana de 17d

89%

10%

mediana de 35d

83%

15%

mediana de 58d

77%

20%

mediana de 73d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

486 sinais

95%

mediana de 17d

89%

10%

mediana de 35d

83%

15%

mediana de 59d

78%

20%

mediana de 74d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

378 sinais

94%

mediana de 17d

89%

10%

mediana de 39d

84%

15%

mediana de 62d

79%

20%

mediana de 80d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

463 sinais

94%

mediana de 18d

89%

10%

mediana de 39d

83%

15%

mediana de 62d

78%

20%

mediana de 78d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

464 sinais

94%

mediana de 17d

88%

10%

mediana de 38d

82%

15%

mediana de 59d

76%

20%

mediana de 76d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

452 sinais

93%

mediana de 18d

87%

10%

mediana de 38d

81%

15%

mediana de 60d

76%

20%

mediana de 77d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

359 sinais

92%

mediana de 19d

86%

10%

mediana de 48d

79%

15%

mediana de 62d

72%

20%

mediana de 82d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

199 sinais

92%

mediana de 13d

88%

10%

mediana de 29d

83%

15%

mediana de 46d

78%

20%

mediana de 64d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

51 sinais

82%

mediana de 31d

69%

10%

mediana de 76d

59%

15%

mediana de 94d

43%

20%

mediana de 119d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.