Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

7.784
sinais avaliados: 83,8%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

7.784 sinais abertos nos últimos 24 meses · Todos os tamanhos · 5–15% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

422 sinais

90%

mediana de 16d

82%

10%

mediana de 36d

74%

15%

mediana de 56d

68%

20%

mediana de 70d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

903 sinais

89%

mediana de 21d

79%

10%

mediana de 50d

70%

15%

mediana de 75d

61%

20%

mediana de 100d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

598 sinais

87%

mediana de 13d

78%

10%

mediana de 35d

68%

15%

mediana de 47d

60%

20%

mediana de 67d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

1.551 sinais

87%

mediana de 20d

77%

10%

mediana de 50d

69%

15%

mediana de 73d

62%

20%

mediana de 99d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

1.208 sinais

86%

mediana de 22d

74%

10%

mediana de 55d

65%

15%

mediana de 77d

55%

20%

mediana de 101d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

1.456 sinais

85%

mediana de 25d

74%

10%

mediana de 59d

64%

15%

mediana de 85d

55%

20%

mediana de 120d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

1.939 sinais

85%

mediana de 21d

74%

10%

mediana de 52d

63%

15%

mediana de 77d

54%

20%

mediana de 104d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

2.472 sinais

85%

mediana de 20d

74%

10%

mediana de 49d

64%

15%

mediana de 74d

56%

20%

mediana de 97d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

2.550 sinais

84%

mediana de 20d

74%

10%

mediana de 47d

64%

15%

mediana de 73d

55%

20%

mediana de 98d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

2.686 sinais

84%

mediana de 15d

75%

10%

mediana de 35d

67%

15%

mediana de 56d

60%

20%

mediana de 76d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

808 sinais

84%

mediana de 12d

75%

10%

mediana de 24d

64%

15%

mediana de 40d

54%

20%

mediana de 58d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

1.875 sinais

83%

mediana de 14d

72%

10%

mediana de 28d

61%

15%

mediana de 44d

51%

20%

mediana de 64d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

111 sinais

77%

mediana de 14d

67%

10%

mediana de 27d

59%

15%

mediana de 37d

52%

20%

mediana de 71d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.