Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

2.188
sinais avaliados: 94,8%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

2.188 sinais abertos desde 2013 · Megacap · 5–15% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

6 sinais

100%

mediana de 13d

100%

10%

mediana de 31d

100%

15%

mediana de 49d

67%

20%

mediana de 219d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

334 sinais

98%

mediana de 20d

94%

10%

mediana de 51d

90%

15%

mediana de 70d

86%

20%

mediana de 111d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

747 sinais

96%

mediana de 19d

94%

10%

mediana de 56d

90%

15%

mediana de 99d

86%

20%

mediana de 147d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

1.126 sinais

96%

mediana de 21d

92%

10%

mediana de 60d

87%

15%

mediana de 102d

81%

20%

mediana de 148d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

1.766 sinais

96%

mediana de 24d

92%

10%

mediana de 62d

87%

15%

mediana de 104d

81%

20%

mediana de 154d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

1.565 sinais

96%

mediana de 25d

91%

10%

mediana de 62d

87%

15%

mediana de 105d

81%

20%

mediana de 158d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

1.634 sinais

96%

mediana de 27d

91%

10%

mediana de 67d

86%

15%

mediana de 114d

80%

20%

mediana de 165d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

1.768 sinais

96%

mediana de 26d

91%

10%

mediana de 64d

86%

15%

mediana de 107d

80%

20%

mediana de 160d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

482 sinais

95%

mediana de 19d

93%

10%

mediana de 56d

89%

15%

mediana de 84d

86%

20%

mediana de 132d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

1.738 sinais

95%

mediana de 26d

91%

10%

mediana de 64d

85%

15%

mediana de 109d

79%

20%

mediana de 160d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

1.443 sinais

95%

mediana de 27d

90%

10%

mediana de 68d

84%

15%

mediana de 116d

78%

20%

mediana de 172d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

43 sinais

93%

mediana de 20d

77%

10%

mediana de 57d

74%

15%

mediana de 92d

67%

20%

mediana de 153d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

143 sinais

82%

mediana de 28d

63%

10%

mediana de 60d

52%

15%

mediana de 95d

37%

20%

mediana de 154d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.