Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

2.560
sinais avaliados: 85,4%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

2.560 sinais abertos nos últimos 24 meses · Todos os tamanhos · 35–50% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

99 sinais

92%

mediana de 8d

82%

10%

mediana de 15d

77%

15%

mediana de 25d

72%

20%

mediana de 39d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

134 sinais

90%

mediana de 7d

85%

10%

mediana de 15d

80%

15%

mediana de 23d

75%

20%

mediana de 35d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

99 sinais

88%

mediana de 6d

79%

10%

mediana de 11d

75%

15%

mediana de 16d

66%

20%

mediana de 22d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

459 sinais

87%

mediana de 8d

78%

10%

mediana de 19d

72%

15%

mediana de 32d

64%

20%

mediana de 44d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

1.197 sinais

86%

mediana de 7d

80%

10%

mediana de 18d

76%

15%

mediana de 28d

71%

20%

mediana de 42d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

866 sinais

86%

mediana de 9d

76%

10%

mediana de 21d

66%

15%

mediana de 32d

57%

20%

mediana de 48d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

81 sinais

85%

mediana de 5d

84%

10%

mediana de 12d

83%

15%

mediana de 20d

81%

20%

mediana de 29d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

294 sinais

85%

mediana de 7d

76%

10%

mediana de 15d

70%

15%

mediana de 22d

64%

20%

mediana de 36d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

241 sinais

84%

mediana de 6d

76%

10%

mediana de 14d

72%

15%

mediana de 20d

67%

20%

mediana de 29d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

428 sinais

83%

mediana de 6d

76%

10%

mediana de 16d

71%

15%

mediana de 25d

65%

20%

mediana de 37d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

221 sinais

83%

mediana de 8d

73%

10%

mediana de 17d

67%

15%

mediana de 26d

61%

20%

mediana de 40d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

107 sinais

83%

mediana de 6d

73%

10%

mediana de 17d

63%

15%

mediana de 26d

60%

20%

mediana de 55d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

72 sinais

82%

mediana de 7d

74%

10%

mediana de 16d

68%

15%

mediana de 22d

63%

20%

mediana de 33d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.