Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

167
sinais avaliados: 26,3%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

167 sinais abertos no último mês · Todos os tamanhos · 35–50% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

3 sinais

67%

mediana de 3d

33%

10%

mediana de 5d

15%

–

20%

–

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

12 sinais

42%

mediana de 3d

10%

mediana de 1d

15%

mediana de 2d

20%

mediana de 23d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

17 sinais

41%

mediana de 3d

12%

10%

mediana de 7d

15%

–

20%

–

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

21 sinais

38%

mediana de 5d

10%

mediana de 1d

15%

mediana de 2d

20%

mediana de 23d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

35 sinais

34%

mediana de 3d

14%

10%

mediana de 8d

15%

mediana de 13d

20%

mediana de 11d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

13 sinais

31%

mediana de 1d

10%

mediana de 5d

15%

–

20%

–

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

39 sinais

31%

mediana de 3d

10%

mediana de 5d

15%

mediana de 27d

20%

–

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

4 sinais

25%

mediana de 1d

10%

–

15%

–

20%

–

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

4 sinais

25%

mediana de 1d

10%

–

15%

–

20%

–

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

94 sinais

22%

mediana de 2d

10%

mediana de 4d

15%

mediana de 5d

20%

mediana de 11d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

26 sinais

19%

mediana de 1d

10%

–

15%

–

20%

–

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

8 sinais

13%

mediana de 1d

10%

–

15%

–

20%

–

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

9 sinais

–

10%

–

15%

–

20%

–

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.