Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

11.165
sinais avaliados: 91%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

11.165 sinais abertos desde 2013 · Todos os tamanhos · 35–50% em relação ao que os fundos pagaram

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

469 sinais

Retorno mediano se mantido

+9,5%

6 meses

+38%

1 ano

+56,9%

2 anos

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

339 sinais

Retorno mediano se mantido

+13,8%

6 meses

+20,3%

1 ano

+33,1%

2 anos

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

443 sinais

Retorno mediano se mantido

+6,9%

6 meses

+34,6%

1 ano

+58%

2 anos

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

457 sinais

Retorno mediano se mantido

+1,2%

6 meses

+23%

1 ano

+40,8%

2 anos

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

1.490 sinais

Retorno mediano se mantido

+5,8%

6 meses

+15,6%

1 ano

+27,5%

2 anos

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

1.528 sinais

Retorno mediano se mantido

+4,1%

6 meses

+4,3%

1 ano

+9%

2 anos

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

5.609 sinais

Retorno mediano se mantido

-0,2%

6 meses

-0,6%

1 ano

+0,7%

2 anos

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

1.246 sinais

Retorno mediano se mantido

+1%

6 meses

+8,2%

1 ano

+17,8%

2 anos

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

2.979 sinais

Retorno mediano se mantido

+0,5%

6 meses

+0,8%

1 ano

+4,7%

2 anos

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

1.150 sinais

Retorno mediano se mantido

+0,4%

6 meses

+6,1%

1 ano

+17%

2 anos

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

2.374 sinais

Retorno mediano se mantido

-1,5%

6 meses

-3,3%

1 ano

+0,9%

2 anos

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

243 sinais

Retorno mediano se mantido

+5%

6 meses

+5,1%

1 ano

-4%

2 anos

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

538 sinais

Retorno mediano se mantido

-17,5%

6 meses

-32,5%

1 ano

-42,7%

2 anos

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.