Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

1.417
sinais avaliados: 87,8%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 4% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 77% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

1.417 sinais abertos desde 2013 · Microcap · 35–50% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

16 sinais

100%

mediana de 6d

94%

10%

mediana de 9d

69%

15%

mediana de 12d

56%

20%

mediana de 10d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

225 sinais

99%

mediana de 6d

99%

10%

mediana de 12d

98%

15%

mediana de 21d

96%

20%

mediana de 36d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

403 sinais

98%

mediana de 7d

97%

10%

mediana de 15d

96%

15%

mediana de 31d

95%

20%

mediana de 44d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

17 sinais

88%

mediana de 29d

82%

10%

mediana de 102d

76%

15%

mediana de 134d

65%

20%

mediana de 137d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

847 sinais

85%

mediana de 10d

78%

10%

mediana de 19d

69%

15%

mediana de 30d

63%

20%

mediana de 42d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

91 sinais

82%

mediana de 6d

65%

10%

mediana de 11d

53%

15%

mediana de 19d

47%

20%

mediana de 28d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

158 sinais

78%

mediana de 5d

64%

10%

mediana de 14d

53%

15%

mediana de 17d

48%

20%

mediana de 21d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

18 sinais

78%

mediana de 3d

72%

10%

mediana de 7d

67%

15%

mediana de 8d

56%

20%

mediana de 9d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

17 sinais

76%

mediana de 27d

71%

10%

mediana de 50d

59%

15%

mediana de 50d

47%

20%

mediana de 89d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

34 sinais

74%

mediana de 8d

56%

10%

mediana de 21d

47%

15%

mediana de 27d

47%

20%

mediana de 63d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

5 sinais

60%

mediana de 1d

20%

10%

mediana de 22d

15%

–

20%

–

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.