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Backtest de sinal

90,5% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

28
sinais avaliados
64,3%
atingiram +5%
13
padrões de sinais

O que os dados mostram

01

Porte da empresa

80% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

02

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 77% das vezes, contra 68% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

03

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

91% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo
Abertura
1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período
Tamanho
Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap
Preço pago pelos fundos
Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

28 sinais abertos nos últimos 3 meses · Megacap · 20–30% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

6 sinais

100%
5%
mediana de 12d
50%
10%
mediana de 17d
0%
15%
–
0%
20%
–

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

2 sinais

100%
5%
mediana de 4d
100%
10%
mediana de 9d
100%
15%
mediana de 17d
50%
20%
mediana de 46d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

20 sinais

60%
5%
mediana de 5d
45%
10%
mediana de 6d
25%
15%
mediana de 6d
15%
20%
mediana de 7d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

20 sinais

55%
5%
mediana de 6d
40%
10%
mediana de 6d
25%
15%
mediana de 6d
15%
20%
mediana de 7d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

22 sinais

55%
5%
mediana de 5d
41%
10%
mediana de 6d
23%
15%
mediana de 6d
14%
20%
mediana de 7d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

15 sinais

53%
5%
mediana de 5d
40%
10%
mediana de 6d
27%
15%
mediana de 6d
20%
20%
mediana de 7d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

21 sinais

52%
5%
mediana de 4d
43%
10%
mediana de 6d
24%
15%
mediana de 6d
14%
20%
mediana de 7d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

8 sinais

50%
5%
mediana de 4d
50%
10%
mediana de 6d
25%
15%
mediana de 5d
25%
20%
mediana de 7d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

17 sinais

47%
5%
mediana de 5d
35%
10%
mediana de 6d
18%
15%
mediana de 6d
12%
20%
mediana de 7d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

15 sinais

47%
5%
mediana de 4d
40%
10%
mediana de 6d
27%
15%
mediana de 6d
20%
20%
mediana de 7d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

5 sinais

40%
5%
mediana de 9d
20%
10%
mediana de 11d
0%
15%
–
0%
20%
–

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

5 sinais

20%
5%
mediana de 4d
20%
10%
mediana de 11d
0%
15%
–
0%
20%
–

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.