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시그널 백테스트

신호의 90%가 해당 방향으로 5% 움직였어요.

각 신호는 이후 결과를 기준으로 평가해요. 포지션을 연 시점부터 2년 이내에 신호 방향으로 주가가 5%, 10%, 15% 또는 20% 움직였는지, 그만큼 움직이는 데 얼마나 걸렸는지, 그리고 단순히 보유했을 때의 수익률을 살펴봐요.

159
점수화된 시그널
71.7%
+5%에 도달했어요
13
신호 패턴

데이터가 보여주는 내용

01

기업 규모

초대형주 시그널 중 81%가 +20%에 도달했어요. 전체 시그널은 70%였어요. 시그널 중 초대형주는 5%에 불과해요.

02

펀드 매입가 대비 하락폭

펀드의 매입가보다 35–50% 낮은 가격에서 시작한 강세 신호는 78%의 비율로 +20%에 도달했어요. 반면 5–15% 낮은 경우는 67%였어요.

03

수준에 도달하기 vs. 유지하기

신호 중 90%는 어느 시점에 +5%에 도달했지만, 매수 신호의 중앙값은 진입 2년 후 +9.1%였고 매도 신호의 중앙값은 +0.8%였어요.

단기 장기
개설됨
1개월 3개월 6개월 12개월 24개월 전체 기간
규모
전체 초대형주 대형주 중형주 소형주 초소형주
펀드가 매입한 가격부터
전체 5–15% 20–30% 35–50%

지난 12개월 동안 열린 시그널 159개 · 초소형주 · 펀드가 매입한 가격과의 차이

기준 충족됨 충족하지 못했지만 수익성이 있어요. 진행 중 손실

최고 성과를 낸 펀드들이 보유 지분을 두 배로 늘렸어요.

강세

3개 신호

100%
5%
5일 중앙값
100%
10%
10일 중앙값
100%
15%
11일 중앙값
100%
20%
19일 중앙값

시가총액이 비슷한 기업보다 지분을 두 배 늘린 펀드가 가장 많음

강세

111개 신호

59%
5%
8일 중앙값
48%
10%
18일 중앙값
37%
15%
19일 중앙값
33%
20%
30일 중앙값

모든 신호의 근거가 되는 기록이에요.

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시작 후 2년 이내에 주가가 신호 방향으로 해당 기준만큼 움직이면 기준을 충족한 것으로 봐요. 시작한 지 2년이 지나지 않았고 아직 기준을 충족하지 않은 신호는 진행 중이에요. 기준을 충족하지 않은 신호의 수익 또는 손실은 시작 후 2년 시점의 수익률이에요. 보유했을 때의 수익률은 각 신호의 시작 가격을 기준으로 계산해요. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지는 않아요.