シグナルのバックテスト

シグナルのうち90%が、示した方向に5%動きました。

各シグナルは、その後の結果に基づいて評価されます。ポジションを開始してから2年以内に価格がシグナルの示す方向へ5%、10%、15%、または20%動いたか、そこまでにどれくらいの時間がかかったか、そしてそのまま保有した場合のリターンを評価します。

2,241
評価済みシグナル: 53.5%
+5%到達: 13
シグナルパターン

データからわかること

企業規模

超大型株のシグナルのうち81%が+20%に達しました。全体では70%でした。シグナルに占める超大型株はわずか5%です。

ファンドの購入価格を下回る幅

ファンドの取得価格を35–50%下回って始まった強気シグナルは、78%の割合で+20%に達しました。一方、取得価格を5–15%下回って始まった場合は67%でした。

水準に達することと維持することの違い

90%のシグナルは、いずれかの時点で+5%に達しましたが、シグナル開始から2年後の強気シグナルのリターン中央値は+9.1%、弱気シグナルでは+0.8%でした。

短期長期

開始済み

1か月 3か月 6か月 12か月 24か月全期間

サイズ

すべて超大型株大型株中型株小型株超小型株

ファンドが支払った価格

すべて 5–15% 20–30% 35–50%

過去3か月間に開始されたシグナル：2,241件 · すべての規模 · ファンドが支払った価格からの乖離

保有銘柄の評価額下落：下位5％

弱気

285件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

保有銘柄の評価額下落：ワースト10％

弱気

605件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

上位10保有者の成長率：セクター上位10％

強気

119件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

好成績のファンドが持ち分を倍増しました。

強気

100件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

新規ポジション：セクター平均の3倍

強気

125件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

コールオプションの評価額：セクター平均の3倍

強気

349件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

新規ポジション：セクター内上位10%

強気

545件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

総流入額：セクター平均の3倍

強気

320件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

上位10株主：セクター平均の3倍

強気

197件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

保有を増やした銘柄数：セクター平均の3倍

強気

210件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

時価総額が同程度の銘柄と比べ、持ち株を倍増させたファンド数が最多

強気

833件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

純資金流入：セクター内上位10％

強気

550件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

純流入は上位10％、売却は少数

強気

93件のシグナル

保有した場合のリターン中央値

–

6か月

–

1年

–

2年

それが、すべてのシグナルの根拠となる記録です。

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価格がシグナルの方向にその幅だけ動いた場合、シグナル開始から2年以内にしきい値に達したとみなします。開始から2年未満で、まだしきい値に達していないシグナルはオープンです。「利益または損失」は、しきい値に達しなかったシグナルについて、開始から2年後のリターンを指します。保有した場合のリターンは、各シグナルの開始価格を基準に算出します。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。