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シグナルのバックテスト

シグナルのうち90%が、示した方向に5%動きました。

各シグナルは、その後の結果に基づいて評価されます。ポジションを開始してから2年以内に価格がシグナルの示す方向へ5%、10%、15%、または20%動いたか、そこまでにどれくらいの時間がかかったか、そしてそのまま保有した場合のリターンを評価します。

224
評価済みシグナル
33.5%
+5%到達
13
シグナルパターン

データからわかること

01

企業規模

超大型株のシグナルのうち81%が+20%に達しました。全体では70%でした。シグナルに占める超大型株はわずか4%です。

02

ファンドの購入価格を下回る幅

ファンドの取得価格を35–50%下回って始まった強気シグナルは、78%の割合で+20%に達しました。一方、取得価格を5–15%下回って始まった場合は67%でした。

03

水準に達することと維持することの違い

90%のシグナルは、いずれかの時点で+5%に達しましたが、シグナル開始から2年後の強気シグナルのリターン中央値は+9.1%、弱気シグナルでは+0.8%でした。

短期 長期
開始済み
1か月 3か月 6か月 12か月 24か月 全期間
サイズ
すべて 超大型株 大型株 中型株 小型株 超小型株
ファンドが支払った価格
すべて 5–15% 20–30% 35–50%

先月開始されたシグナルは224件です。 · 大型株 · ファンドが支払った価格からの乖離

しきい値に達しました 基準未達ですが、利益は出ています。 継続中 損失

時価総額が同程度の銘柄と比べ、持ち株を倍増させたファンド数が最多

強気

51件のシグナル

49%
5%
中央値13日
20%
10%
中央値16日
10%
15%
中央値17日
2%
20%
中央値16日

保有を増やした銘柄数：セクター平均の3倍

強気

63件のシグナル

44%
5%
中央値16日
10%
10%
中央値16日
3%
15%
中央値15日
2%
20%
中央値21日

上位10株主：セクター平均の3倍

強気

49件のシグナル

39%
5%
中央値13日
8%
10%
中央値12日
4%
15%
中央値11日
2%
20%
中央値7日

総流入額：セクター平均の3倍

強気

95件のシグナル

38%
5%
中央値13日
14%
10%
中央値17日
6%
15%
中央値15日
3%
20%
中央値14日

好成績のファンドが持ち分を倍増しました。

強気

8件のシグナル

38%
5%
中央値13日
25%
10%
中央値21日
13%
15%
中央値21日
0%
20%
–

純資金流入：セクター内上位10％

強気

104件のシグナル

36%
5%
中央値14日
7%
10%
中央値17日
3%
15%
中央値14日
2%
20%
中央値18日

コールオプションの評価額：セクター平均の3倍

強気

87件のシグナル

33%
5%
中央値14日
7%
10%
中央値10日
5%
15%
中央値11日
2%
20%
中央値7日

新規ポジション：セクター内上位10%

強気

123件のシグナル

33%
5%
中央値9日
10%
10%
中央値14日
3%
15%
中央値15日
2%
20%
中央値18日

それが、すべてのシグナルの根拠となる記録です。

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価格がシグナルの方向にその幅だけ動いた場合、シグナル開始から2年以内にしきい値に達したとみなします。開始から2年未満で、まだしきい値に達していないシグナルはオープンです。「利益または損失」は、しきい値に達しなかったシグナルについて、開始から2年後のリターンを指します。保有した場合のリターンは、各シグナルの開始価格を基準に算出します。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。