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シグナルのバックテスト

シグナルのうち90%が、示した方向に5%動きました。

各シグナルは、その後の結果に基づいて評価されます。ポジションを開始してから2年以内に価格がシグナルの示す方向へ5%、10%、15%、または20%動いたか、そこまでにどれくらいの時間がかかったか、そしてそのまま保有した場合のリターンを評価します。

168
評価済みシグナル
26.8%
+5%到達
13
シグナルパターン

データからわかること

01

企業規模

超大型株のシグナルのうち81%が+20%に達しました。全体では70%でした。シグナルに占める超大型株はわずか5%です。

02

ファンドの購入価格を下回る幅

ファンドの取得価格を35–50%下回って始まった強気シグナルは、78%の割合で+20%に達しました。一方、取得価格を5–15%下回って始まった場合は67%でした。

03

水準に達することと維持することの違い

90%のシグナルは、いずれかの時点で+5%に達しましたが、シグナル開始から2年後の強気シグナルのリターン中央値は+9.1%、弱気シグナルでは+0.8%でした。

短期 長期
開始済み
1か月 3か月 6か月 12か月 24か月 全期間
サイズ
すべて 超大型株 大型株 中型株 小型株 超小型株
ファンドが支払った価格
すべて 5–15% 20–30% 35–50%

先月開始されたシグナルは168件です。 · すべての規模 · ファンドが支払った金額から 35–50%

しきい値に達しました 基準未達ですが、利益は出ています。 継続中 損失

保有銘柄の評価額下落：下位5％

弱気

12件のシグナル

42%
5%
中央値3日
8%
10%
中央値1日
8%
15%
中央値2日
8%
20%
中央値23日

保有銘柄の評価額下落：ワースト10％

弱気

21件のシグナル

38%
5%
中央値5日
5%
10%
中央値1日
5%
15%
中央値2日
5%
20%
中央値23日

新規ポジション：セクター内上位10%

強気

36件のシグナル

36%
5%
中央値4日
14%
10%
中央値8日
8%
15%
中央値13日
6%
20%
中央値11日

時価総額が同程度の銘柄と比べ、持ち株を倍増させたファンド数が最多

強気

94件のシグナル

22%
5%
中央値2日
4%
10%
中央値4日
4%
15%
中央値5日
3%
20%
中央値11日

それが、すべてのシグナルの根拠となる記録です。

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価格がシグナルの方向にその幅だけ動いた場合、シグナル開始から2年以内にしきい値に達したとみなします。開始から2年未満で、まだしきい値に達していないシグナルはオープンです。「利益または損失」は、しきい値に達しなかったシグナルについて、開始から2年後のリターンを指します。保有した場合のリターンは、各シグナルの開始価格を基準に算出します。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。