Backtest de señales

El 90% de las señales se ha movido un 5% en la dirección indicada.

Cada señal se evalúa según lo que ocurrió después: si el precio se movió un 5%, 10%, 15% o 20% en la dirección de la señal dentro de los dos años posteriores a la apertura, cuánto tiempo tardó y cuál fue el rendimiento si simplemente se mantuvo la posición.

15,809
Señales con puntuación: 89.1%
alcanzó +5%: 13
patrones de señales

Lo que muestran los datos

Tamaño de la empresa

El 81% de las señales de megacapitalización alcanzó +20%, frente a 70% en general. Solo 5% de las señales son de megacapitalización.

Distancia por debajo del precio que pagaron los fondos

Las señales alcistas que abrieron 35–50% por debajo del precio que pagaron los fondos alcanzaron +20% 78% de las veces, frente a 67% en el caso de las que abrieron 5–15% por debajo.

Alcanzar un nivel vs. mantenerse en él

El 90% de las señales alcanzó un +5% en algún momento, pero el rendimiento mediano de las señales alcistas fue de +9.1% dos años después de abrir la operación, y el de las bajistas, de +0.8%.

Corto plazo A largo plazo

Abierta

1 m 3 m 6 m 12 m 24 m Histórico

Tamaño

Todo Mega capitalización Gran capitalización Mediana capitalización Pequeña capitalización Microcapitalización

De lo que pagaron los fondos

Cualquiera 5–15% 20–30% 35–50%

Se abrieron 15,809 señales desde 2013 · Pequeña capitalización · cualquier diferencia respecto a lo que pagaron los fondos

Caída del valor de las posiciones: el 5 % con peor desempeño

Bajista

2,745 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

+5.1%

6 meses

+9%

1 año

+11.7%

2 años

Caída del valor de la posición: 10 % con peor desempeño

Bajista

5,675 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

+4%

6 meses

+8.4%

1 año

+11%

2 años

Los fondos con mejor rendimiento duplicaron su participación

Alcista

258 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

-7%

6 meses

-36.4%

1 año

-52.7%

2 años

Más fondos duplicando su participación frente a acciones de capitalización similar

Alcista

8,346 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

-5.5%

6 meses

-11%

1 año

-17.6%

2 años

Nuevas posiciones: 10 % superior del sector

Alcista

537 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

-14.1%

6 meses

-28.8%

1 año

-30.6%

2 años

Tenencia de los 10 principales: 3× el promedio del sector

Alcista

65 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

-9.6%

6 meses

-19.9%

1 año

-40.9%

2 años

Flujo neto: entre el 10% superior del sector

Alcista

1,454 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

-13.5%

6 meses

-30.1%

1 año

-42.7%

2 años

Crecimiento de los 10 principales tenedores: 10% superior del sector

Alcista

134 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

-3.7%

6 meses

-25.8%

1 año

-40.5%

2 años

Valor de la opción de compra: 3× el promedio del sector

Alcista

443 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

-24.1%

6 meses

-39.1%

1 año

-52.8%

2 años

Flujo neto de entrada en el 10% superior, pocas salidas

Alcista

669 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

-17.4%

6 meses

-30.8%

1 año

-40.3%

2 años

Nuevas posiciones: 3× el promedio del sector

Alcista

115 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

-22.8%

6 meses

-40.8%

1 año

-46.2%

2 años

Flujo bruto de entrada: 3× el promedio del sector

Alcista

236 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

-21.6%

6 meses

-46.8%

1 año

-58.5%

2 años

Posiciones aumentadas: 3× el promedio del sector

Alcista

20 señales

Rendimiento mediano al mantener la posición

-45.2%

6 meses

-74.8%

1 año

-83.2%

2 años

Ese es el historial que respalda cada señal.

Consulta las señales más recientes

Un umbral se considera alcanzado cuando el precio se mueve esa distancia en la dirección de la señal dentro de los dos años posteriores a su apertura. Las señales abiertas hace menos de dos años que todavía no han alcanzado ningún umbral siguen abiertas. La ganancia o pérdida corresponde al rendimiento dos años después de la apertura, en el caso de las señales que no alcanzaron ningún umbral. El rendimiento si se mantiene la posición se calcula a partir del precio de apertura de cada señal. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.