Backtest de señales

El 90.1% de las señales se ha movido un 5% en la dirección indicada.

Cada señal se evalúa según lo que ocurrió después: si el precio se movió un 5%, 10%, 15% o 20% en la dirección de la señal dentro de los dos años posteriores a la apertura, cuánto tiempo tardó y cuál fue el rendimiento si simplemente se mantuvo la posición.

7,029
Señales con puntuación: 88.1%
alcanzó +5%: 13
patrones de señales

Lo que muestran los datos

Tamaño de la empresa

El 80% de las señales de megacapitalización alcanzó +20%, frente a 70% en general. Solo 5% de las señales son de megacapitalización.

Distancia por debajo del precio que pagaron los fondos

Las señales alcistas que abrieron 35–50% por debajo del precio que pagaron los fondos alcanzaron +20% 77% de las veces, frente a 67% en el caso de las que abrieron 5–15% por debajo.

Alcanzar un nivel vs. mantenerse en él

El 90% de las señales alcanzó un +5% en algún momento, pero el rendimiento mediano de las señales alcistas fue de +9.1% dos años después de abrir la operación, y el de las bajistas, de +0.8%.

Corto plazo A largo plazo

Abierta

1 m 3 m 6 m 12 m 24 m Histórico

Tamaño

Todo Mega capitalización Gran capitalización Mediana capitalización Pequeña capitalización Microcapitalización

De lo que pagaron los fondos

Cualquiera 5–15% 20–30% 35–50%

Se abrieron 7,029 señales desde 2013 · Pequeña capitalización · 5–15% de lo que pagaron los fondos

Se alcanzó el umbral No se cumplió, pero fue rentable Abierta Pérdida

Caída del valor de las posiciones: el 5 % con peor desempeño

Bajista

1,344 señales

93%

Mediana de 13 días

87%

10%

Mediana de 32 días

82%

15%

Mediana de 57 días

75%

20%

Mediana de 84 días

Caída del valor de la posición: 10 % con peor desempeño

Bajista

2,936 señales

92%

Mediana de 15 días

86%

10%

Mediana de 38 días

80%

15%

Mediana de 66 días

74%

20%

Mediana de 97 días

Los fondos con mejor rendimiento duplicaron su participación

Alcista

108 señales

89%

Mediana de 9 días

72%

10%

Mediana de 21 días

63%

15%

Mediana de 38 días

57%

20%

Mediana de 56 días

Más fondos duplicando su participación frente a acciones de capitalización similar

Alcista

3,386 señales

86%

Mediana de 16 días

76%

10%

Mediana de 37 días

68%

15%

Mediana de 62 días

61%

20%

Mediana de 80 días

Flujo neto: entre el 10% superior del sector

Alcista

548 señales

82%

Mediana de 14 días

70%

10%

Mediana de 29 días

59%

15%

Mediana de 53 días

51%

20%

Mediana de 77 días

Nuevas posiciones: 10 % superior del sector

Alcista

230 señales

81%

Mediana de 13 días

65%

10%

Mediana de 27 días

57%

15%

Mediana de 59 días

48%

20%

Mediana de 82 días

Nuevas posiciones: 3× el promedio del sector

Alcista

39 señales

79%

Mediana de 10 días

77%

10%

Mediana de 22 días

64%

15%

Mediana de 47 días

59%

20%

Mediana de 59 días

Flujo neto de entrada en el 10% superior, pocas salidas

Alcista

235 señales

78%

Mediana de 10 días

66%

10%

Mediana de 21 días

54%

15%

Mediana de 39 días

49%

20%

Mediana de 60 días

Crecimiento de los 10 principales tenedores: 10% superior del sector

Alcista

67 señales

78%

Mediana de 13 días

67%

10%

Mediana de 24 días

61%

15%

Mediana de 39 días

55%

20%

Mediana de 69 días

Valor de la opción de compra: 3× el promedio del sector

Alcista

159 señales

77%

Mediana de 13 días

61%

10%

Mediana de 33 días

52%

15%

Mediana de 56 días

48%

20%

Mediana de 75 días

Tenencia de los 10 principales: 3× el promedio del sector

Alcista

46 señales

76%

Mediana de 18 días

63%

10%

Mediana de 68 días

46%

15%

Mediana de 91 días

33%

20%

Mediana de 146 días

Flujo bruto de entrada: 3× el promedio del sector

Alcista

88 señales

69%

Mediana de 10 días

50%

10%

Mediana de 27 días

35%

15%

Mediana de 68 días

30%

20%

Mediana de 82 días

Posiciones aumentadas: 3× el promedio del sector

Alcista

8 señales

63%

Mediana de 4 días

50%

10%

Mediana de 43 días

15%

–

20%

–

Ese es el historial que respalda cada señal.

Consulta las señales más recientes

Un umbral se considera alcanzado cuando el precio se mueve esa distancia en la dirección de la señal dentro de los dos años posteriores a su apertura. Las señales abiertas hace menos de dos años que todavía no han alcanzado ningún umbral siguen abiertas. La ganancia o pérdida corresponde al rendimiento dos años después de la apertura, en el caso de las señales que no alcanzaron ningún umbral. El rendimiento si se mantiene la posición se calcula a partir del precio de apertura de cada señal. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.