Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

620
bewertete Signale: 90 %
+5 % erreicht: 13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

Unternehmensgröße

80 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig

Eröffnet

1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum

Größe

Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap

Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds

Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

620 Signale in den letzten 24 Monaten eröffnet · Mega-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

3 Signale

Medianrendite bei Halten

–

6 Monate

–

1 Jahr

–

2 Jahre

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

18 Signale

Medianrendite bei Halten

-4,4 %

6 Monate

+6,8 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

195 Signale

Medianrendite bei Halten

+28,7 %

6 Monate

+70,4 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

142 Signale

Medianrendite bei Halten

+34,1 %

6 Monate

+43,2 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

518 Signale

Medianrendite bei Halten

+20,3 %

6 Monate

+40,9 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

493 Signale

Medianrendite bei Halten

+18,5 %

6 Monate

+39,5 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

397 Signale

Medianrendite bei Halten

+20,5 %

6 Monate

+38,2 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

471 Signale

Medianrendite bei Halten

+21,1 %

6 Monate

+42,4 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

501 Signale

Medianrendite bei Halten

+17,6 %

6 Monate

+40,9 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

205 Signale

Medianrendite bei Halten

+26 %

6 Monate

+53,3 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

494 Signale

Medianrendite bei Halten

+17,4 %

6 Monate

+38,2 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

375 Signale

Medianrendite bei Halten

+16,6 %

6 Monate

+34,9 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

60 Signale

Medianrendite bei Halten

+3,5 %

6 Monate

-20,5 %

1 Jahr

–

2 Jahre

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

Die neuesten Signale ansehen

Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.