← Neueste Signale

Signal-Backtest

Bei 90,2 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

121
bewertete Signale
78,5 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

80 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

121 Signale in den letzten 6 Monaten eröffnet · Mega-Cap · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

2 Signale

100 %
5%
Median 26 T.
100 %
10%
Median 47 T.
100 %
15%
Median 49 T.
0 %
20%
–

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

26 Signale

88 %
5%
Median 12 T.
81 %
10%
Median 22 T.
50 %
15%
Median 29 T.
46 %
20%
Median 32 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

16 Signale

88 %
5%
Median 9 T.
69 %
10%
Median 29 T.
50 %
15%
Median 31 T.
38 %
20%
Median 45 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

102 Signale

85 %
5%
Median 15 T.
67 %
10%
Median 30 T.
50 %
15%
Median 39 T.
38 %
20%
Median 53 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

95 Signale

85 %
5%
Median 15 T.
67 %
10%
Median 30 T.
49 %
15%
Median 39 T.
39 %
20%
Median 54 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

99 Signale

85 %
5%
Median 16 T.
68 %
10%
Median 30 T.
51 %
15%
Median 41 T.
38 %
20%
Median 54 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

98 Signale

84 %
5%
Median 16 T.
65 %
10%
Median 30 T.
48 %
15%
Median 43 T.
37 %
20%
Median 55 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

98 Signale

82 %
5%
Median 15 T.
61 %
10%
Median 29 T.
45 %
15%
Median 41 T.
36 %
20%
Median 53 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

72 Signale

81 %
5%
Median 15 T.
63 %
10%
Median 30 T.
47 %
15%
Median 45 T.
36 %
20%
Median 59 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

87 Signale

80 %
5%
Median 15 T.
62 %
10%
Median 31 T.
48 %
15%
Median 44 T.
37 %
20%
Median 55 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

30 Signale

80 %
5%
Median 10 T.
57 %
10%
Median 38 T.
40 %
15%
Median 37 T.
40 %
20%
Median 54 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

13 Signale

46 %
5%
Median 23 T.
23 %
10%
Median 34 T.
8 %
15%
Median 33 T.
0 %
20%
–

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

Die neuesten Signale ansehen

Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.