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Signal-Backtest

Bei 90,5 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

416
bewertete Signale
91,6 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

79 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,7 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

416 Signale in den letzten 24 Monaten eröffnet · Mega-Cap · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

2 Signale

100 %
5%
Median 26 T.
100 %
10%
Median 47 T.
100 %
15%
Median 49 T.
0 %
20%
–

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

5 Signale

100 %
5%
Median 115 T.
80 %
10%
Median 210 T.
80 %
15%
Median 284 T.
60 %
20%
Median 292 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

118 Signale

97 %
5%
Median 12 T.
96 %
10%
Median 32 T.
91 %
15%
Median 58 T.
89 %
20%
Median 75 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

105 Signale

94 %
5%
Median 14 T.
93 %
10%
Median 34 T.
85 %
15%
Median 56 T.
83 %
20%
Median 66 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

353 Signale

94 %
5%
Median 20 T.
90 %
10%
Median 51 T.
81 %
15%
Median 69 T.
75 %
20%
Median 90 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

368 Signale

94 %
5%
Median 21 T.
89 %
10%
Median 52 T.
80 %
15%
Median 70 T.
74 %
20%
Median 91 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

376 Signale

94 %
5%
Median 20 T.
89 %
10%
Median 50 T.
80 %
15%
Median 69 T.
74 %
20%
Median 89 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

297 Signale

94 %
5%
Median 19 T.
89 %
10%
Median 50 T.
81 %
15%
Median 70 T.
75 %
20%
Median 92 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

367 Signale

93 %
5%
Median 20 T.
88 %
10%
Median 51 T.
80 %
15%
Median 69 T.
73 %
20%
Median 91 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

344 Signale

93 %
5%
Median 20 T.
87 %
10%
Median 51 T.
79 %
15%
Median 70 T.
72 %
20%
Median 88 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

301 Signale

92 %
5%
Median 21 T.
86 %
10%
Median 54 T.
78 %
15%
Median 70 T.
70 %
20%
Median 97 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

132 Signale

89 %
5%
Median 14 T.
83 %
10%
Median 50 T.
77 %
15%
Median 56 T.
73 %
20%
Median 70 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

24 Signale

67 %
5%
Median 31 T.
42 %
10%
Median 128 T.
33 %
15%
Median 122 T.
21 %
20%
Median 288 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.