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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

360
bewertete Signale
48,3 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

360 Signale in den letzten 3 Monaten eröffnet · Alle Größen · 35–50% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

4 Signale

75 %
5%
Median 5 T.
25 %
10%
Median 5 T.
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

13 Signale

69 %
5%
Median 7 T.
62 %
10%
Median 13 T.
54 %
15%
Median 16 T.
54 %
20%
Median 16 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

52 Signale

65 %
5%
Median 6 T.
42 %
10%
Median 10 T.
33 %
15%
Median 20 T.
29 %
20%
Median 23 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

97 Signale

64 %
5%
Median 8 T.
42 %
10%
Median 15 T.
31 %
15%
Median 20 T.
25 %
20%
Median 23 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

6 Signale

50 %
5%
Median 6 T.
33 %
10%
Median 11 T.
17 %
15%
Median 16 T.
0 %
20%
–

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

55 Signale

49 %
5%
Median 4 T.
27 %
10%
Median 7 T.
22 %
15%
Median 14 T.
16 %
20%
Median 14 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

29 Signale

48 %
5%
Median 5 T.
21 %
10%
Median 5 T.
3 %
15%
Median 3 T.
3 %
20%
Median 3 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

23 Signale

48 %
5%
Median 4 T.
22 %
10%
Median 6 T.
9 %
15%
Median 12 T.
9 %
20%
Median 19 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

44 Signale

43 %
5%
Median 2 T.
25 %
10%
Median 5 T.
18 %
15%
Median 7 T.
16 %
20%
Median 7 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

70 Signale

43 %
5%
Median 4 T.
23 %
10%
Median 7 T.
13 %
15%
Median 15 T.
7 %
20%
Median 16 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

164 Signale

41 %
5%
Median 4 T.
24 %
10%
Median 7 T.
18 %
15%
Median 7 T.
13 %
20%
Median 11 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

11 Signale

36 %
5%
Median 11 T.
18 %
10%
Median 13 T.
18 %
15%
Median 20 T.
9 %
20%
Median 1 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

10 Signale

10 %
5%
Median 3 T.
10 %
10%
Median 10 T.
10 %
15%
Median 16 T.
10 %
20%
Median 16 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.