Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

168
bewertete Signale: 26,8 %
+5 % erreicht: 13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig

Eröffnet

1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum

Größe

Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap

Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds

Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Im letzten Monat wurden 168 Signale eröffnet. · Alle Größen · 35–50% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

3 Signale

67 %

Median 3 T.

33 %

10%

Median 5 T.

0 %

15%

–

0 %

20%

–

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

12 Signale

42 %

Median 3 T.

8 %

10%

Median 1 T.

8 %

15%

Median 2 T.

8 %

20%

Median 23 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

17 Signale

41 %

Median 3 T.

12 %

10%

Median 7 T.

0 %

15%

–

0 %

20%

–

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

21 Signale

38 %

Median 5 T.

5 %

10%

Median 1 T.

5 %

15%

Median 2 T.

5 %

20%

Median 23 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

36 Signale

36 %

Median 4 T.

14 %

10%

Median 8 T.

8 %

15%

Median 13 T.

6 %

20%

Median 11 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

13 Signale

31 %

Median 1 T.

8 %

10%

Median 5 T.

0 %

15%

–

0 %

20%

–

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

39 Signale

31 %

Median 3 T.

10 %

10%

Median 5 T.

3 %

15%

Median 27 T.

0 %

20%

–

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

4 Signale

25 %

Median 1 T.

0 %

10%

–

0 %

15%

–

0 %

20%

–

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

4 Signale

25 %

Median 1 T.

0 %

10%

–

0 %

15%

–

0 %

20%

–

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

94 Signale

22 %

Median 2 T.

4 %

10%

Median 4 T.

4 %

15%

Median 5 T.

3 %

20%

Median 11 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

26 Signale

19 %

Median 1 T.

0 %

10%

–

0 %

15%

–

0 %

20%

–

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

8 Signale

13 %

Median 1 T.

0 %

10%

–

0 %

15%

–

0 %

20%

–

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

9 Signale

0 %

–

0 %

10%

–

0 %

15%

–

0 %

20%

–

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

Die neuesten Signale ansehen

Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.