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Signal-Backtest

Bei 90,2 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

23
bewertete Signale
39,1 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

80 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

23 Signale in den letzten 3 Monaten eröffnet · Mega-Cap · 20–30% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

1 Signal

100 %
5%
Median 7 T.
100 %
10%
Median 14 T.
100 %
15%
Median 28 T.
100 %
20%
Median 46 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

4 Signale

75 %
5%
Median 6 T.
75 %
10%
Median 6 T.
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

14 Signale

57 %
5%
Median 6 T.
43 %
10%
Median 7 T.
14 %
15%
Median 17 T.
7 %
20%
Median 46 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

15 Signale

53 %
5%
Median 6 T.
40 %
10%
Median 7 T.
13 %
15%
Median 17 T.
7 %
20%
Median 46 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

15 Signale

47 %
5%
Median 6 T.
33 %
10%
Median 7 T.
13 %
15%
Median 17 T.
7 %
20%
Median 46 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

15 Signale

47 %
5%
Median 6 T.
33 %
10%
Median 6 T.
13 %
15%
Median 17 T.
7 %
20%
Median 46 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

13 Signale

46 %
5%
Median 6 T.
31 %
10%
Median 7 T.
8 %
15%
Median 6 T.
0 %
20%
–

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

10 Signale

40 %
5%
Median 6 T.
30 %
10%
Median 7 T.
10 %
15%
Median 28 T.
10 %
20%
Median 46 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

11 Signale

36 %
5%
Median 6 T.
27 %
10%
Median 7 T.
9 %
15%
Median 28 T.
9 %
20%
Median 46 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

4 Signale

25 %
5%
Median 4 T.
0 %
10%
–
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

4 Signale

25 %
5%
Median 4 T.
0 %
10%
–
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

7 Signale

14 %
5%
Median 4 T.
14 %
10%
Median 19 T.
14 %
15%
Median 26 T.
14 %
20%
Median 27 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

Die neuesten Signale ansehen

Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.