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Signal-Backtest

Bei 90,5 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

68
bewertete Signale
85,3 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

80 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 68 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 91 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

68 Signale in den letzten 12 Monaten eröffnet · Mega-Cap · 20–30% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

2 Signale

100 %
5%
Median 4 T.
100 %
10%
Median 9 T.
100 %
15%
Median 17 T.
50 %
20%
Median 46 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

6 Signale

100 %
5%
Median 12 T.
50 %
10%
Median 17 T.
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

30 Signale

90 %
5%
Median 15 T.
87 %
10%
Median 23 T.
77 %
15%
Median 42 T.
60 %
20%
Median 69 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

52 Signale

85 %
5%
Median 11 T.
79 %
10%
Median 15 T.
69 %
15%
Median 30 T.
62 %
20%
Median 62 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

43 Signale

84 %
5%
Median 14 T.
79 %
10%
Median 17 T.
70 %
15%
Median 36 T.
56 %
20%
Median 55 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

58 Signale

83 %
5%
Median 12 T.
78 %
10%
Median 16 T.
67 %
15%
Median 29 T.
55 %
20%
Median 45 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

52 Signale

83 %
5%
Median 12 T.
77 %
10%
Median 17 T.
69 %
15%
Median 30 T.
58 %
20%
Median 63 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

51 Signale

82 %
5%
Median 13 T.
78 %
10%
Median 17 T.
71 %
15%
Median 32 T.
61 %
20%
Median 62 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

54 Signale

81 %
5%
Median 12 T.
78 %
10%
Median 16 T.
69 %
15%
Median 31 T.
57 %
20%
Median 62 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

38 Signale

79 %
5%
Median 13 T.
76 %
10%
Median 15 T.
68 %
15%
Median 32 T.
61 %
20%
Median 63 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

16 Signale

75 %
5%
Median 13 T.
75 %
10%
Median 19 T.
69 %
15%
Median 62 T.
63 %
20%
Median 66 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

13 Signale

69 %
5%
Median 6 T.
69 %
10%
Median 9 T.
54 %
15%
Median 16 T.
54 %
20%
Median 66 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.